SFA반도체 (036540.KQ)
AI 투자 전략 분석 리포트

현재 **SFA반도체**(036540.KQ)에 대한 다각도 퀀트 분석 결과, 중단기 거시 지표 연동 분석(Macro Analysis)은 **하락** 추세를 예고하고 있습니다. 특히 금 선물 (GC=F), 삼성전자 (005930.KS), 코스피(KOSPI) (^KS11), SK하이닉스 (000660.KS), 변동성 지수 ETF (VXX), 달러 인덱스 ETF(UUP), 미국 국채 선물 (ZB=F), 크루드 오일 (CL=F) 등 글로벌 거시 지표와의 인과관계가 뚜렷하게 관찰되며, 이는 글로벌 매크로 환경이 SFA반도체의 중단기 가격 형성의 핵심 동인임을 시사합니다. 팩터 분석에 따르면 본 종목은 마켓 베타 0.43 수준으로 시장 변동성에 비교적 둔감한 방어적 성향을 보이며, 추세 정화 분석 결과 노이즈가 제거된 흐름은 중단기 매크로 분석의 하락 시그널을 뒷받침합니다. 반면 장기 시계열 예측 모델은 향후 1년 내 약 77.9%의 상승을 전망하고 있습니다. 중단기 매크로 동인과 장기 시계열 추세가 서로 다른 시그널을 보내고 있어, 시간 지평(Time Horizon)에 따른 차별화된 대응이 필요합니다. 리스크 전이 분석 결과 동반 급락 확률이 3.7%로 나타나 전략적 리스크 관리가 병행되어야 합니다. 종합적으로 글로벌 매크로 인과관계를 고려한 정밀한 대응을 권고합니다. *본 보고서는 API 키 미설정으로 인한 시뮬레이션 결과입니다.*